Сравнение MMTRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
MMTRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTRX или FBALX.
Основные характеристики
| MMTRX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | 20.38 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 14.80% | 8.63% |
| Макс. просадка | -28.45% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между MMTRX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTRX и FBALX
С начала года, MMTRX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTRX и FBALX
MMTRX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTRX и FBALX
Дивидендная доходность MMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FBALX в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTRX MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 2.01% | 2.27% | 2.98% | 3.75% | 1.72% | 2.14% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.54% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок MMTRX и FBALX
Максимальная просадка MMTRX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTRX и FBALX
Текущая волатильность для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что MMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.