PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMTRX с CGSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTRX с CGSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).

MMTRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTRX или CGSM.

Корреляция

Корреляция между MMTRX и CGSM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MMTRX и CGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTRX:

0.54

CGSM:

1.91

Коэф-т Сортино

MMTRX:

0.85

CGSM:

2.50

Коэф-т Омега

MMTRX:

1.12

CGSM:

1.36

Коэф-т Кальмара

MMTRX:

0.26

CGSM:

2.60

Коэф-т Мартина

MMTRX:

2.44

CGSM:

8.35

Индекс Язвы

MMTRX:

2.54%

CGSM:

0.44%

Дневная вол-ть

MMTRX:

10.97%

CGSM:

2.02%

Макс. просадка

MMTRX:

-32.47%

CGSM:

-1.42%

Текущая просадка

MMTRX:

-16.62%

CGSM:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, MMTRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 0.74%.

MMTRX

С начала года

1.32%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.86%

5 лет

3.87%

10 лет

N/A

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMTRX и CGSM

MMTRX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.

MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTRX и CGSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MMTRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTRX c CGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMTRX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CGSM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTRX и CGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTRX и CGSM

Дивидендная доходность MMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CGSM в 3.07%

TTM2024202320222021202020192018
MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		3.63%3.68%2.27%2.98%3.75%1.72%2.14%2.06%
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTRX и CGSM

Максимальная просадка MMTRX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTRX и CGSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMTRX и CGSM

MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...