PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMTRX с CGDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTRX с CGDG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

MMTRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTRX или CGDG.

Корреляция

Корреляция между MMTRX и CGDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMTRX и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTRX:

0.54

CGDG:

0.87

Коэф-т Сортино

MMTRX:

0.85

CGDG:

1.40

Коэф-т Омега

MMTRX:

1.12

CGDG:

1.20

Коэф-т Кальмара

MMTRX:

0.26

CGDG:

1.27

Коэф-т Мартина

MMTRX:

2.44

CGDG:

5.88

Индекс Язвы

MMTRX:

2.54%

CGDG:

2.28%

Дневная вол-ть

MMTRX:

10.96%

CGDG:

14.36%

Макс. просадка

MMTRX:

-32.47%

CGDG:

-10.52%

Текущая просадка

MMTRX:

-16.62%

CGDG:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MMTRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 6.90%.

MMTRX

С начала года

1.32%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.93%

5 лет

3.85%

10 лет

N/A

CGDG

С начала года

6.90%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

3.56%

1 год

11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMTRX и CGDG

MMTRX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTRX и CGDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MMTRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг риск-скорректированной доходности CGDG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTRX c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMTRX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CGDG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTRX и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTRX и CGDG

Дивидендная доходность MMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CGDG в 2.09%

TTM2024202320222021202020192018
MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		3.63%3.68%2.27%2.98%3.75%1.72%2.14%2.06%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.09%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTRX и CGDG

Максимальная просадка MMTRX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTRX и CGDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMTRX и CGDG

Загрузка...