Сравнение MMTM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MMTM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или QMOM.
Основные характеристики
| MMTM | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.36% | 39.36% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 50.34% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 17.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.98 | 19.91 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 20.52% |
| Макс. просадка | -33.85% | -39.13% |
| Текущая просадка | -0.30% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и QMOM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMOM
С начала года, MMTM показывает доходность 32.36%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 39.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QMOM в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.47%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.