Сравнение MMTM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MMTM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.39% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
MMTM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
MMTM
QMOM
Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.59 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -39.13% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.55% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -27.00% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -39.13% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.53% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -13.11% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.93% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.62% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 19.19% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 25.76% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 24.73% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 26.28% | -7.60% |