PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMTM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с QMOM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

MMTM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или QMOM.

Корреляция

Корреляция между MMTM и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.51

QMOM:

0.25

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.93

QMOM:

0.50

Коэф-т Омега

MMTM:

1.13

QMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.60

QMOM:

0.24

Коэф-т Мартина

MMTM:

2.07

QMOM:

0.67

Индекс Язвы

MMTM:

6.37%

QMOM:

9.36%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.66%

QMOM:

26.57%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

MMTM:

-5.91%

QMOM:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -3.26%.

MMTM

С начала года

-1.02%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-0.79%

1 год

12.15%

5 лет

16.41%

10 лет

14.27%

QMOM

С начала года

-3.26%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-7.04%

1 год

6.09%

5 лет

14.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMTM и QMOM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и QMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QMOM в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.45%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и QMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и QMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 5.27%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...