Сравнение MMTM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MMTM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и QMOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMOM
Основные характеристики
MMTM:
-0.24
QMOM:
-0.39
MMTM:
-0.18
QMOM:
-0.36
MMTM:
0.98
QMOM:
0.95
MMTM:
-0.23
QMOM:
-0.37
MMTM:
-1.05
QMOM:
-1.36
MMTM:
4.50%
QMOM:
7.07%
MMTM:
20.03%
QMOM:
24.83%
MMTM:
-33.85%
QMOM:
-39.13%
MMTM:
-20.98%
QMOM:
-26.13%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -16.87%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -18.38%.
MMTM
-16.87%
-14.57%
-14.15%
-3.41%
16.46%
12.42%
QMOM
-18.38%
-12.82%
-18.24%
-8.00%
17.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и QMOM
MMTM
QMOM
Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QMOM в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 1.08% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.72% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 11.11%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.