PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. MMTM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 13.82%/yr for QMOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.82% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between MMTM and QMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between MMTM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMTM и QMOM

Секторы
MMTM
QMOM

Технологии

29.5%
23.9%

Финансовые услуги

16.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.4%

Здравоохранение

10.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.2%

Промышленность

7.6%
37.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.6%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.0%
9.0%

Энергетика

1.7%
5.5%

Технологии

MMTM
29.5%
QMOM
23.9%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
QMOM
1.9%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

MMTM
10.8%
QMOM
8.9%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
QMOM
4.2%

Промышленность

MMTM
7.6%
QMOM
37.5%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
QMOM
1.6%

Недвижимость

MMTM
3.1%
QMOM

-

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
QMOM
9.0%

Энергетика

MMTM
1.7%
QMOM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

MMTM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.36

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.91

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.50

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

9.15

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MMTM и QMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-39.13%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-12.65%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-26.46%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-26.82%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-39.13%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.37%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-12.92%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.45%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и QMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

8.32%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

19.78%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

23.30%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

24.19%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

26.49%

-7.84%

Сравнение комиссий MMTM и QMOM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и QMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and QMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.00% vs 13.82% for QMOM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.00% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.28% for QMOM.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор