Сравнение MMTM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MMTM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и QMOM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMOM
Основные характеристики
MMTM:
2.03
QMOM:
1.58
MMTM:
2.76
QMOM:
2.18
MMTM:
1.37
QMOM:
1.27
MMTM:
2.97
QMOM:
1.29
MMTM:
12.62
QMOM:
10.32
MMTM:
2.58%
QMOM:
3.20%
MMTM:
16.06%
QMOM:
20.94%
MMTM:
-33.85%
QMOM:
-39.13%
MMTM:
-3.86%
QMOM:
-8.64%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMTM показывает доходность 30.78%, а QMOM немного выше – 31.66%.
MMTM
30.78%
0.07%
8.38%
31.22%
15.21%
15.12%
QMOM
31.66%
-5.09%
13.00%
31.20%
15.74%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как QMOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.58% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.62%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.