Сравнение MMTM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
MMTM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или IWY.
Корреляция
Корреляция между MMTM и IWY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и IWY
Основные характеристики
MMTM:
0.42
IWY:
0.51
MMTM:
0.68
IWY:
0.79
MMTM:
1.09
IWY:
1.10
MMTM:
0.59
IWY:
0.73
MMTM:
1.82
IWY:
1.96
MMTM:
4.19%
IWY:
5.19%
MMTM:
18.05%
IWY:
19.82%
MMTM:
-33.85%
IWY:
-32.68%
MMTM:
-10.31%
IWY:
-12.24%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.48% соответственно.
MMTM
-5.64%
-3.48%
-1.33%
8.44%
19.49%
13.97%
IWY
-8.81%
-4.42%
-0.98%
11.08%
22.39%
16.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и IWY
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и IWY
MMTM
IWY
Сравнение MMTM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и IWY
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IWY в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.95% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.46% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и IWY
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и IWY
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 7.35%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.