Сравнение MMTM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
MMTM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.89% против 17.59% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и IWY
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMTM vs. IWY — Ранг доходности на риск
MMTM
IWY
Сравнение MMTM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 3.89 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и IWY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и IWY
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и IWY
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -32.68% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.63% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -32.68% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -32.68% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -12.77% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.77% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.99% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и IWY
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.53% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.70% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.40% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 22.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.49% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.92% | -2.24% |