Сравнение MMTM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
MMTM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или IWY.
Корреляция
Корреляция между MMTM и IWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и IWY
Основные характеристики
MMTM:
0.36
IWY:
0.54
MMTM:
0.67
IWY:
0.91
MMTM:
1.09
IWY:
1.13
MMTM:
0.39
IWY:
0.58
MMTM:
1.45
IWY:
1.99
MMTM:
5.87%
IWY:
6.81%
MMTM:
23.65%
IWY:
25.13%
MMTM:
-33.85%
IWY:
-32.68%
MMTM:
-13.05%
IWY:
-12.86%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.39% против 16.30% соответственно.
MMTM
-8.52%
-0.95%
-6.81%
7.63%
15.61%
13.39%
IWY
-9.46%
1.09%
-4.83%
12.22%
18.81%
16.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и IWY
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и IWY
MMTM
IWY
Сравнение MMTM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и IWY
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IWY в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.98% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.46% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и IWY
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и IWY
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 16.19% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.