Сравнение IWM с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
IWM и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или MMSC.
Корреляция
Корреляция между IWM и MMSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и MMSC
Основные характеристики
IWM:
0.98
MMSC:
1.51
IWM:
1.48
MMSC:
2.08
IWM:
1.18
MMSC:
1.26
IWM:
1.08
MMSC:
1.17
IWM:
4.88
MMSC:
7.80
IWM:
4.18%
MMSC:
3.80%
IWM:
20.71%
MMSC:
19.72%
IWM:
-59.05%
MMSC:
-40.82%
IWM:
-6.71%
MMSC:
-5.25%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 4.00%.
IWM
2.04%
2.55%
4.64%
18.54%
7.32%
8.34%
MMSC
4.00%
3.30%
11.55%
28.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и MMSC
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и MMSC
IWM
MMSC
Сравнение IWM c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и MMSC
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MMSC в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и MMSC
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и MMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и MMSC
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеют волатильность 6.50% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.