Сравнение IWM с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
IWM и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или MMSC.
Доходность
Сравнение доходности IWM и MMSC
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 24.90%.
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
MMSC
24.90%
0.66%
7.86%
37.73%
N/A
N/A
Основные характеристики
| IWM | MMSC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 21.00% | 19.20% |
| Макс. просадка | -59.05% | -40.82% |
| Текущая просадка | -5.28% | -5.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и MMSC
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между IWM и MMSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и MMSC
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и MMSC
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и MMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и MMSC
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.