Сравнение MMMA с FMUN
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
MMMA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.03% | 0.33% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MMMA and FMUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. FMUN — Ранг доходности на риск
MMMA
FMUN
Сравнение MMMA c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.26 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MMMA и FMUN
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -3.21% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.73% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.81% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.11% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.05% | +0.10% |
Сравнение комиссий MMMA и FMUN
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и FMUN
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.96% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and FMUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.96% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор