Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Основные характеристики
MMM | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.97% | 11.29% |
Дох-ть за 1 год | 33.07% | 29.16% |
Дох-ть за 3 года | -11.21% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | -1.62% | 13.20% |
Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 10.97% |
Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.44 |
Дневная вол-ть | 29.27% | 11.61% |
Макс. просадка | -57.35% | -56.78% |
Current Drawdown | -37.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
С начала года, MMM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.54% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.