PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIUX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIUX с LIAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMIUX (MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MMIUX charges 0.00%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности MMIUX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MMIUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.61%
С начала года
26.91%
6 месяцев
27.63%
1 год
39.07%
3 года*
21.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIUX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%21.71%5.02%15.96%-13.89%-3.08%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		26.91%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between MMIUX and LIAGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MMIUX and LIAGX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с MMIUX:
MMIUX с SAHMXMMIUX с TRRJXMMIUX с TBCIXMMIUX с CIGIXMMIUX с EPDIXMMIUX с FSOSXMMIUX с PRWCX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

MMIUX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIUX
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIUX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMIUX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIUXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок MMIUX и LIAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIUXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMIUX и LIAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIUXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.78%

—

Сравнение комиссий MMIUX и LIAGX

MMIUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIUX и LIAGX

MMIUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%0.00%9.06%2.86%3.03%4.22%1.56%2.23%

Часто задаваемые вопросы

MMIUX and LIAGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIUX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор