PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIUX с FAERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIUX с FAERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMIUX (MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MMIUX charges 0.00%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.

Доходность

Сравнение доходности MMIUX и FAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MMIUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAERX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.56%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIUX и FAERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%21.71%5.02%15.96%-13.89%6.55%10.17%13.51%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		0.00%14.70%4.40%19.78%-24.77%18.63%14.43%16.19%

Correlation

The correlation between MMIUX and FAERX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between MMIUX and FAERX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Часто сравнивают с MMIUX:
MMIUX с SAHMXMMIUX с TBCIXMMIUX с TRRJXMMIUX с CIGIXMMIUX с EPDIXMMIUX с TRBCXMMIUX с FAOAX
Часто сравнивают с FAERX:
FAERX с FAOSXFAERX с FAOIXFAERX с SWISXFAERX с GTMIXFAERX с TROIXFAERX с EPDIXFAERX с BIGFX

Доходность на риск

MMIUX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIUX
FAERX
Ранг доходности на риск FAERX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAERX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAERX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAERX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAERX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIUX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMIUX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIUXFAERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок MMIUX и FAERX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIUXFAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMIUX и FAERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIUXFAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.68%

—

Сравнение комиссий MMIUX и FAERX

MMIUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIUX и FAERX

MMIUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		7.94%7.94%0.96%0.51%0.12%2.07%0.00%1.15%4.25%3.35%0.80%0.09%
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%0.00%9.06%2.86%3.03%4.22%1.56%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMIUX and FAERX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIUX и FAERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор