PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMC с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMC с TSCO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Tractor Supply Company (TSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMC или TSCO.

Корреляция

Корреляция между MMC и TSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MMC и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMC:

0.60

TSCO:

-0.07

Коэф-т Сортино

MMC:

0.90

TSCO:

0.13

Коэф-т Омега

MMC:

1.13

TSCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

MMC:

0.82

TSCO:

-0.07

Коэф-т Мартина

MMC:

2.40

TSCO:

-0.16

Индекс Язвы

MMC:

4.52%

TSCO:

9.17%

Дневная вол-ть

MMC:

17.49%

TSCO:

29.35%

Макс. просадка

MMC:

-67.46%

TSCO:

-76.15%

Текущая просадка

MMC:

-8.39%

TSCO:

-13.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMC:

$111.86B

TSCO:

$28.03B

EPS

MMC:

$8.14

TSCO:

$2.01

Коэффициент P/E

MMC:

27.89

TSCO:

26.23

Коэффициент PEG

MMC:

2.46

TSCO:

2.42

Коэффициент P/S

MMC:

4.47

TSCO:

1.87

Коэффициент P/B

MMC:

7.98

TSCO:

12.18

Общая выручка (12 мес.)

MMC:

$25.05B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMC:

$10.67B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

MMC:

$7.08B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, MMC показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции MMC превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.10% соответственно.

MMC

С начала года

6.10%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

0.08%

1 год

10.45%

5 лет

17.88%

10 лет

16.52%

TSCO

С начала года

-1.01%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-2.18%

5 лет

21.58%

10 лет

13.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMC и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMC c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMC и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMC и TSCO

Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TSCO в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.46%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%
TSCO
Tractor Supply Company		1.70%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MMC и TSCO

Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMC и TSCO

Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Tractor Supply Company (TSCO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что MMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMC и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.06B
3.47B
(MMC) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMC и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc. и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.5%
36.2%
(MMC) Валовая рентабельность
(TSCO) Валовая рентабельность
MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.