PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMC с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMC с ELV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMC или ELV.

Корреляция

Корреляция между MMC и ELV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMC и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMC:

0.60

ELV:

-1.00

Коэф-т Сортино

MMC:

0.90

ELV:

-1.30

Коэф-т Омега

MMC:

1.13

ELV:

0.82

Коэф-т Кальмара

MMC:

0.82

ELV:

-0.85

Коэф-т Мартина

MMC:

2.40

ELV:

-1.39

Индекс Язвы

MMC:

4.52%

ELV:

21.00%

Дневная вол-ть

MMC:

17.49%

ELV:

29.34%

Макс. просадка

MMC:

-67.46%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

MMC:

-8.39%

ELV:

-32.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMC:

$111.86B

ELV:

$94.14B

EPS

MMC:

$8.14

ELV:

$25.71

Коэффициент P/E

MMC:

27.89

ELV:

16.21

Коэффициент PEG

MMC:

2.46

ELV:

0.75

Коэффициент P/S

MMC:

4.47

ELV:

0.51

Коэффициент P/B

MMC:

7.98

ELV:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

MMC:

$25.05B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMC:

$10.67B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

MMC:

$7.08B

ELV:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, MMC показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции MMC превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 16.52% против 10.33% соответственно.

MMC

С начала года

6.10%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

0.08%

1 год

10.45%

5 лет

17.88%

10 лет

16.52%

ELV

С начала года

2.19%

1 месяц

-14.64%

6 месяцев

-8.33%

1 год

-29.32%

5 лет

7.93%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMC и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMC c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMC и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMC и ELV

Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ELV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.46%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%
ELV
Elevance Health Inc		1.76%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MMC и ELV

Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMC и ELV

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) составляет 8.32%, в то время как у Elevance Health Inc (ELV) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMC и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
7.06B
48.89B
(MMC) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMC и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc. и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.5%
89.8%
(MMC) Валовая рентабельность
(ELV) Валовая рентабельность
MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.