PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с FXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.41%/yr vs 11.67%/yr for FXZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.67% соответственно.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between MLPX and FXZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MLPX and FXZ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и FXZ

Секторы
MLPX
FXZ

Энергетика

99.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

75.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
FXZ

-

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
FXZ

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

FXZ
75.7%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

FXZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

FXZ

-

Финансовые услуги

MLPX

-

FXZ

-

Здравоохранение

MLPX

-

FXZ

-

Промышленность

MLPX

-

FXZ
20.4%

Недвижимость

MLPX

-

FXZ

-

Технологии

MLPX

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

MLPX vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.45

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.21

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.20

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

15.80

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.45

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.33

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок MLPX и FXZ

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-65.46%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.75%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-33.99%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-33.99%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-49.41%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.40%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-11.36%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.38%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и FXZ

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

16.40%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

21.87%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

24.13%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

24.87%

+1.63%

Сравнение комиссий MLPX и FXZ

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и FXZ

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and FXZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 11.67% for FXZ. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.38% for FXZ.

MLPX is categorized as MLPs, while FXZ is Materials. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор