PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и FXZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.19%
127.36%
MLPX
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.51

FXZ:

-0.82

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

FXZ:

-1.10

Коэф-т Омега

MLPX:

1.28

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

FXZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.14

FXZ:

-1.54

Индекс Язвы

MLPX:

4.50%

FXZ:

13.07%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

FXZ:

24.62%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

MLPX:

-7.73%

FXZ:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 6.28% против 6.61% соответственно.


MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.59%

5 лет

29.61%

10 лет

6.28%

FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-19.74%

5 лет

14.19%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и FXZ

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.51
FXZ: -0.82
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
FXZ: -1.10
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPX: 1.28
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
FXZ: -0.59
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.14
FXZ: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.82
MLPX
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и FXZ

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FXZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и FXZ

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.73%
-25.04%
MLPX
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и FXZ

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 13.38%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
16.55%
MLPX
FXZ