Сравнение MLPX с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
MLPX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.27% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и FXZ
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
MLPX vs. FXZ — Ранг доходности на риск
MLPX
FXZ
Сравнение MLPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 9.93 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.36 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и FXZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и FXZ
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и FXZ
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -65.46% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -16.38% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -33.99% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -49.41% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -2.54% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -11.45% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.25% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и FXZ
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 8.33% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 17.35% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 26.46% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 24.10% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 24.79% | +1.80% |