PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с SJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 9.30%/yr for SJPA.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям SJPA.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.30% соответственно.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

SJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
5.42%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.63%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.02%27.11%6.55%18.71%-16.24%0.70%14.43%19.28%-14.29%25.61%

Correlation

The correlation between MLPS.L and SJPA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.29

The correlation between MLPS.L and SJPA.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и SJPA.L

Секторы
MLPS.L
SJPA.L

Энергетика

96.7%
0.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Промышленность

0.2%
25.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

18.6%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
SJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
SJPA.L
1.2%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
SJPA.L
25.7%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

SJPA.L
4.5%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

SJPA.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

SJPA.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

SJPA.L
4.2%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

SJPA.L
16.4%

Здравоохранение

MLPS.L

-

SJPA.L
5.6%

Недвижимость

MLPS.L

-

SJPA.L
3.1%

Технологии

MLPS.L

-

SJPA.L
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.48

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.59

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

8.80

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SJPA.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и SJPA.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-32.52%

-49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.53%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-14.25%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-32.52%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-32.52%

-43.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.05%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-8.31%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.70%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и SJPA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.69%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

19.38%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.52%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

16.76%

+11.78%

Сравнение комиссий MLPS.L и SJPA.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и SJPA.L

Ни MLPS.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and SJPA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while SJPA.L is Japan Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор