PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с RNRU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPS.L returned 18.83%/yr vs 5.29%/yr for RNRU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPS.L показывает доходность 18.77%, а RNRU.L немного ниже – 18.75%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

RNRU.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.48%
С начала года
18.75%
6 месяцев
19.08%
1 год
48.40%
3 года*
5.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%-0.35%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		18.75%34.24%-23.20%-15.25%-10.91%-0.60%

Correlation

The correlation between MLPS.L and RNRU.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MLPS.L and RNRU.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LRNRU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.75

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.61

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

6.99

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

22.42

-17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RNRU.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.75

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.09

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и RNRU.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и RNRU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-51.05%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.89%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-37.29%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-12.26%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-26.80%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.15%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и RNRU.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.44%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.28%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

17.57%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.03%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

21.03%

+7.51%

Сравнение комиссий MLPS.L и RNRU.L

И MLPS.L, и RNRU.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и RNRU.L

Ни MLPS.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and RNRU.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L and RNRU.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и RNRU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор