PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPS.L с FRQX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с FRQX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FRQX.L (Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FRQX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 18.88%/yr vs 12.25%/yr for FRQX.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for FRQX.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и FRQX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как FRQX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRQX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у FRQX.L с доходностью 30.09%.

MLPS.L

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
15.12%
С начала года
21.07%
1 год
19.53%
3 года*
17.73%
5 лет*
18.88%
10 лет*
6.82%

FRQX.L

1 день
-1.92%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
22.74%
С начала года
30.09%
1 год
48.12%
3 года*
24.50%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и FRQX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		21.07%2.45%22.60%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-18.34%
FRQX.L
Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF		30.09%30.28%7.56%11.37%-12.95%4.98%6.31%10.56%-28.23%

Correlation

The correlation between MLPS.L and FRQX.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.27

The correlation between MLPS.L and FRQX.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и FRQX.L

Секторы
MLPS.L
FRQX.L

Энергетика

96.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Промышленность

0.2%
8.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

57.8%

Энергетика

MLPS.L
96.6%
FRQX.L
2.0%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
FRQX.L
1.9%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
FRQX.L
8.0%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

FRQX.L
3.1%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

FRQX.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

FRQX.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

FRQX.L
2.0%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

FRQX.L
14.7%

Здравоохранение

MLPS.L

-

FRQX.L
2.0%

Недвижимость

MLPS.L

-

FRQX.L
1.7%

Технологии

MLPS.L

-

FRQX.L
57.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с AMLPMLPS.L с MLPAMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с FRQX.L:
FRQX.L с FRIN.LFRQX.L с ESIN.LFRQX.L с PICKFRQX.L с FRUC.LFRQX.L с PAXG.LFRQX.L с FVUB.LFRQX.L с FLRK.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. FRQX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRQX.L
Ранг доходности на риск FRQX.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c FRQX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPS.LFRQX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.96

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.54

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.33

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

10.69

-5.10

MLPS.L vs. FRQX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FRQX.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и FRQX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и FRQX.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки FRQX.L в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и FRQX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LFRQX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-43.56%

-38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-14.38%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-22.03%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.37%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-14.38%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-15.74%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.49%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и FRQX.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 3.29%, в то время как у Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LFRQX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

11.37%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

22.43%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

24.44%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.43%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

22.84%

+5.49%

Сравнение комиссий MLPS.L и FRQX.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRQX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и FRQX.L

Ни MLPS.L, ни FRQX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and FRQX.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRQX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRQX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while FRQX.L is Asia Pacific Equities. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FRQX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.40% for FRQX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и FRQX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор