PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 21.19%/yr for EQQU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPS.L показывает доходность 18.77%, а EQQU.L немного выше – 19.55%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 21.19% соответственно.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.49%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.23%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Correlation

The correlation between MLPS.L and EQQU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.32

The correlation between MLPS.L and EQQU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и EQQU.L

Секторы
MLPS.L
EQQU.L

Энергетика

96.7%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
EQQU.L
0.5%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
EQQU.L
1.2%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
EQQU.L
2.8%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

EQQU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

EQQU.L
6.6%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

EQQU.L
0.2%

Здравоохранение

MLPS.L

-

EQQU.L
3.7%

Недвижимость

MLPS.L

-

EQQU.L
0.0%

Технологии

MLPS.L

-

EQQU.L
57.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

MLPS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.52

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.51

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.64

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

13.04

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQQU.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.95

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и EQQU.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-35.17%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.00%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-22.30%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-35.17%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-35.17%

-40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.77%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-6.10%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.08%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и EQQU.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.93%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.88%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.88%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

20.76%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

19.97%

+8.57%

Сравнение комиссий MLPS.L и EQQU.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и EQQU.L

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and EQQU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор