Сравнение MLPS.L с ENGE.L
MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPS.L returned 18.83%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPS.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPS.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.14%.
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.96%
ENGE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 33.14%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 56.86%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPS.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.77% | 2.44% | 22.62% | 19.38% | 9.29% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.14% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Correlation
The correlation between MLPS.L and ENGE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between MLPS.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPS.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
MLPS.L
ENGE.L
Сравнение MLPS.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPS.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.77 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 18.32 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.54 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MLPS.L и ENGE.L
Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -24.19% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.81% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -23.33% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.80% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -6.42% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.10% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPS.L и ENGE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.27% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 19.10% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 22.34% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.32% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 24.32% | +4.22% |
Сравнение комиссий MLPS.L и ENGE.L
MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPS.L и ENGE.L
Ни MLPS.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPS.L and ENGE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор