PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLPR с PYPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и PYPE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MLPR и PYPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.49%
0
MLPR
PYPE

Основные характеристики

Доходность по периодам


MLPR

С начала года

26.83%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

7.21%

1 год

26.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и PYPE

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPE в 0.85%.


MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PYPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLPR c PYPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.76
MLPR
PYPE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
MLPR
PYPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и PYPE

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, тогда как PYPE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.93%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%
PYPE
ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN
0.00%3.23%6.23%7.51%11.13%7.77%0.07%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и PYPE


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.52%
-1.01%
MLPR
PYPE

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и PYPE

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.63%
0
MLPR
PYPE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab