PortfoliosLab logo
Сравнение DIA с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIA и MLPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIA и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.00%
54.01%
DIA
MLPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.34

MLPA:

0.78

Коэф-т Сортино

DIA:

0.61

MLPA:

1.14

Коэф-т Омега

DIA:

1.08

MLPA:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.37

MLPA:

0.97

Коэф-т Мартина

DIA:

1.40

MLPA:

3.86

Индекс Язвы

DIA:

4.18%

MLPA:

3.57%

Дневная вол-ть

DIA:

17.03%

MLPA:

17.60%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

MLPA:

-78.74%

Текущая просадка

DIA:

-10.43%

MLPA:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 10.62% против 2.20% соответственно.


DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.59%

5 лет

12.79%

10 лет

10.62%

MLPA

С начала года

4.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

9.93%

1 год

12.94%

5 лет

25.13%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIA и MLPA

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и MLPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIA: 0.34
MLPA: 0.78
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIA: 0.61
MLPA: 1.14
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIA: 1.08
MLPA: 1.15
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIA: 0.37
MLPA: 0.97
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIA: 1.40
MLPA: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.78
DIA
MLPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и MLPA

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MLPA в 7.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
MLPA
Global X MLP ETF
7.19%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%

Просадки

Сравнение просадок DIA и MLPA

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-6.43%
DIA
MLPA

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и MLPA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
11.18%
DIA
MLPA