PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.22% против 8.25% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between MLPA and XYLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MLPA and XYLD has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPA и XYLD

Секторы
MLPA
XYLD

Энергетика

96.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

MLPA
96.9%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

MLPA

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

XYLD
4.9%

Финансовые услуги

MLPA

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

MLPA

-

XYLD
8.5%

Промышленность

MLPA

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

MLPA

-

XYLD
1.9%

Технологии

MLPA

-

XYLD
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

MLPA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.87

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.35

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

17.84

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MLPA и XYLD

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-33.46%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-5.29%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-15.53%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.66%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-33.46%

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.15%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-3.72%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.99%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и XYLD

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.88%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.37%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

6.55%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

11.22%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

14.21%

+13.26%

Сравнение комиссий MLPA и XYLD

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и XYLD

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and XYLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.25% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.25% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 7.28% for MLPA.

MLPA is categorized as MLPs, while XYLD is Derivative Income. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор