PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

MLPA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPA имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции XYLD немного отстают с 7.92%.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOG
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий MLPA и XYLD

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
MLPA
Global X MLP ETF

Доходность на риск

MLPA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.79

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.27

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

6.37

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между MLPA и XYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и XYLD

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и XYLD

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-33.46%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.14%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.66%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-33.46%

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.94%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-3.76%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.73%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и XYLD

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

5.83%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.99%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

11.30%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

14.23%

+13.41%