Сравнение MLPA с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
MLPA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или XYLD.
Основные характеристики
| MLPA | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.47% | 15.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.37% | 19.15% |
| Дох-ть за 3 года | 17.38% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 6.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.99% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 24.27 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 6.87% |
| Макс. просадка | -78.74% | -33.46% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и XYLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и XYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPA показывает доходность 16.47%, а XYLD немного ниже – 15.95%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 0.99% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и XYLD
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и XYLD
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности XYLD в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.49% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.09% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и XYLD
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и XYLD
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.