PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLPA с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с XYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

MLPA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или XYLD.

Корреляция

Корреляция между MLPA и XYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.67

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

MLPA:

0.91

XYLD:

0.89

Коэф-т Омега

MLPA:

1.12

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

MLPA:

0.76

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

MLPA:

2.71

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

MLPA:

4.00%

XYLD:

3.72%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.87%

XYLD:

15.31%

Макс. просадка

MLPA:

-78.75%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

MLPA:

-7.50%

XYLD:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.09% против 6.39% соответственно.

MLPA

С начала года

3.19%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

5.73%

1 год

11.92%

5 лет

24.43%

10 лет

2.09%

XYLD

С начала года

-4.40%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.12%

5 лет

10.32%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLPA и XYLD

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
MLPA
Global X MLP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и XYLD

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности XYLD в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF		7.49%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и XYLD

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и XYLD

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...