PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLPA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MLPAVOO
Дох-ть с нач. г.9.98%5.43%
Дох-ть за 1 год22.86%23.09%
Дох-ть за 3 года20.31%7.90%
Дох-ть за 5 лет7.34%13.22%
Дох-ть за 10 лет0.96%12.47%
Коэф-т Шарпа2.011.97
Дневная вол-ть11.72%11.80%
Макс. просадка-78.75%-33.99%
Current Drawdown-2.43%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MLPA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и VOO

С начала года, MLPA показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.96% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.80%
19.70%
MLPA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MLP ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MLPA и VOO

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MLPA
Global X MLP ETF
График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLPA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLPA, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MLPA, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MLPA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MLPA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MLPA, с текущим значением в 12.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.12
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа MLPA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MLPA и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01
1.97
MLPA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и VOO

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VOO в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLPA
Global X MLP ETF
7.16%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%5.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и VOO

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.43%
-4.63%
MLPA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и VOO

Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.40% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40%
3.25%
MLPA
VOO