Сравнение MLPA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 13.35% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.34% против 14.19% соответственно.
MLPA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 8.34%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и VOO
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MLPA vs. VOO — Ранг доходности на риск
MLPA
VOO
Сравнение MLPA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.49 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 7.13 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и VOO
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и VOO
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -33.99% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -24.52% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -33.99% | -40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.44% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -3.72% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.57% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и VOO
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.27% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.46% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.11% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.81% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 17.98% | +9.65% |