Сравнение MLPA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или VOO.
Основные характеристики
| MLPA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.96% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 18.61% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.09% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.32% |
| Макс. просадка | -78.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и VOO
С начала года, MLPA показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.09% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и VOO
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и VOO
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 5.41% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и VOO
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и VOO
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.