Сравнение MLPA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или VOO.
Основные характеристики
MLPA | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.98% | 5.43% |
Дох-ть за 1 год | 22.86% | 23.09% |
Дох-ть за 3 года | 20.31% | 7.90% |
Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 13.22% |
Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 12.47% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.97 |
Дневная вол-ть | 11.72% | 11.80% |
Макс. просадка | -78.75% | -33.99% |
Current Drawdown | -2.43% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и VOO
С начала года, MLPA показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.96% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и VOO
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и VOO
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VOO в 1.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X MLP ETF | 7.16% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и VOO
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и VOO
Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.40% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.