Сравнение MLN с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
MLN и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLN или FALN.
Основные характеристики
| MLN | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | -3.01% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 21.72 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 4.93% |
| Макс. просадка | -28.36% | -29.22% |
| Текущая просадка | -10.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLN и FALN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLN и FALN
С начала года, MLN показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и FALN
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLN c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и FALN
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FALN в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.54% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.87% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.39% | 3.78% | 4.43% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.05% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и FALN
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и FALN
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.