PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLM с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLM с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, MLM returned 11.32%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MLM и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

MLM

1 день
1.08%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.06%
1 год
7.47%
3 года*
12.64%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.89%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLM и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		-6.10%21.25%4.08%48.62%-22.73%56.11%2.57%64.18%-21.55%5.47%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between MLM and PAVE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.70

The correlation between MLM and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MLM:
MLM с VMCMLM с EXPMLM с PWRMLM с USLMMLM с AMRMLM с SPYMLM с CMT
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MLM vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг доходности на риск MLM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLM c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLMPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.99

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.82

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.13

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

11.50

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLM vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLMPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.99

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MLM и PAVE

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLMPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-44.08%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-11.91%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-26.23%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-26.23%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-1.82%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-6.24%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

3.24%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и PAVE

Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLMPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

6.42%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

15.17%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

18.84%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

21.60%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

24.38%

+6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и PAVE

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.57%0.52%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLM and PAVE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLM has higher volatility (8.90%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, MLM dropped -63.73% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLM и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор