Сравнение MKUW.L с LDME.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index while LDME.L tracks the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKUW.L returned 7.19%/yr vs 9.08%/yr for LDME.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for LDME.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и LDME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MKUW.L торгуется в USD, в то время как LDME.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDME.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LDME.L с доходностью 10.67%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
LDME.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKUW.L и LDME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 6.93% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 10.67% | 25.33% | 9.47% | 16.47% | -12.78% | 7,213.16% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and LDME.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. LDME.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
LDME.L
Сравнение MKUW.L c LDME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | LDME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.48 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 7.88 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и LDME.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки LDME.L в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и LDME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -26.64% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -8.18% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -17.19% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -26.64% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.91% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.40% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.58% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и LDME.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.80% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.48% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 13.79% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.73% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3,205.83% | -3,189.34% |
Сравнение комиссий MKUW.L и LDME.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDME.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и LDME.L
MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDME.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.04% | 3.67% | 3.56% | 4.57% | 1.55% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and LDME.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDME.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDME.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while LDME.L tracks FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.45% for LDME.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и LDME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор