PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKUW.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKUW.L с KROG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while KROG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MKUW.L returned 7.89%/yr vs -1.29%/yr for KROG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKUW.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKUW.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 14.96%.

MKUW.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
1.18%
С начала года
0.15%
1 год
3.43%
3 года*
7.89%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

KROG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.96%
1 год
11.01%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKUW.L и KROG.L

2026 (YTD)2025202420232022
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.15%25.35%9.15%-8.87%-0.17%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.96%7.94%-8.44%-23.03%-23.72%

Correlation

The correlation between MKUW.L and KROG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between MKUW.L and KROG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MKUW.L:
MKUW.L с FOGB.LMKUW.L с FOOD.LMKUW.L с HTWD.LMKUW.L с IDTW.LMKUW.L с KROP.LMKUW.L с USPY.LMKUW.L с XLKS.L
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с CYBP.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с KLWD.LKROG.L с LEGR.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с ECOG.L

Доходность на риск

MKUW.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKUW.L
Ранг доходности на риск MKUW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKUW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKUW.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKUW.LKROG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.07

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

2.12

-1.07

MKUW.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKUW.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа KROG.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKUW.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKUW.L и KROG.L

Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и KROG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKUW.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-53.14%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.76%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-29.25%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-37.65%

+34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-36.99%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.21%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MKUW.L и KROG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKUW.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.24%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

12.95%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

16.44%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

21.10%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.10%

-4.61%

Сравнение комиссий MKUW.L и KROG.L

И MKUW.L, и KROG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKUW.L и KROG.L

Ни MKUW.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKUW.L and KROG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MKUW.L and KROG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while KROG.L is Technology Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и KROG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор