Сравнение MIX.TO с HUTS.TO
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Both are passively managed. Over the past year, MIX.TO returned 28.22% vs 35.44% for HUTS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 19.66%.
MIX.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIX.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 8.73% | 25.24% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 15.18% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and HUTS.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
MIX.TO
HUTS.TO
Сравнение MIX.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIX.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.10 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 19.13 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.78 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.53 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -30.57% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -5.84% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.06% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.86% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и HUTS.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MIX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.90% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 7.73% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 9.47% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.01% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.01% | -2.40% |
Сравнение комиссий MIX.TO и HUTS.TO
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.56% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and HUTS.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
MIX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HUTS.TO is Utilities Equities. MIX.TO tracks Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор