PortfoliosLab logo
Сравнение MINT с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MINT и VYM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности MINT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
424.11%
MINT
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINT:

10.55

VYM:

0.51

Коэф-т Сортино

MINT:

20.57

VYM:

0.81

Коэф-т Омега

MINT:

6.17

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

MINT:

32.55

VYM:

0.56

Коэф-т Мартина

MINT:

234.18

VYM:

2.34

Индекс Язвы

MINT:

0.02%

VYM:

3.45%

Дневная вол-ть

MINT:

0.49%

VYM:

15.87%

Макс. просадка

MINT:

-4.62%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

MINT:

0.00%

VYM:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.31% против 9.28% соответственно.


MINT

С начала года

1.31%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.14%

5 лет

2.90%

10 лет

2.31%

VYM

С начала года

-2.36%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-2.91%

1 год

8.59%

5 лет

12.72%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINT и VYM

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINT и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINT: 10.55
VYM: 0.51
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINT: 20.57
VYM: 0.81
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MINT: 6.17
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 32.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINT: 32.55
VYM: 0.56
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 234.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINT: 234.18
VYM: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 10.55, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55
0.51
MINT
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и VYM

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VYM в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.12%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.98%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MINT и VYM

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.76%
MINT
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и VYM

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
11.37%
MINT
VYM