PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINDX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINDX с QQQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Fund (MINDX) и Invesco QQQ (QQQ).

MINDX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINDX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MINDX и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
160.46%
1,364.11%
MINDX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINDX:

-0.59

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MINDX:

-0.64

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

MINDX:

0.89

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MINDX:

-0.39

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

MINDX:

-0.87

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

MINDX:

16.38%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

MINDX:

23.05%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

MINDX:

-74.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MINDX:

-30.62%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.14% против 17.21% соответственно.

MINDX

С начала года

-4.78%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-18.87%

1 год

-13.42%

5 лет

7.62%

10 лет

-1.14%

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MINDX и QQQ

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

MINDX
Matthews India Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINDX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг риск-скорректированной доходности MINDX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59
0.47
MINDX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и QQQ

MINDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINDX
Matthews India Fund		0.00%0.00%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MINDX и QQQ

Максимальная просадка MINDX за все время составила -74.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.62%
-9.36%
MINDX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и QQQ

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 6.26%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.26%
13.83%
MINDX
QQQ