Сравнение MIFIX с JMABX
MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, MIFIX returned 3.67%/yr vs 1.01%/yr for JMABX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MIFIX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.
Доходность
Сравнение доходности MIFIX и JMABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIFIX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JMABX с доходностью 0.50%.
MIFIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.15%
JMABX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIFIX и JMABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 4.44% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 3.29% |
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 0.50% | 8.88% | 4.42% | 8.05% | -15.50% | 0.33% | 7.74% | 2.72% |
Correlation
The correlation between MIFIX and JMABX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, MIFIX and JMABX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIFIX vs. JMABX — Ранг доходности на риск
MIFIX
JMABX
Сравнение MIFIX c JMABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIFIX | JMABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.04 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 7.10 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIFIX и JMABX
Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и JMABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIFIX | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -21.48% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.89% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -5.71% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -21.48% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.97% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.14% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.83% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIFIX и JMABX
Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) имеют волатильность 1.10% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIFIX | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.64% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.58% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.53% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.86% | -0.45% |
Сравнение комиссий MIFIX и JMABX
MIFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIFIX и JMABX
Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JMABX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 5.64% | 5.59% | 5.26% | 3.59% | 3.28% | 3.99% | 2.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 4.41% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
MIFIX and JMABX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMABX has higher volatility (1.10%) compared to MIFIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, MIFIX dropped -15.58% vs JMABX's -21.48%.
MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIFIX и JMABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор