Сравнение MIDD.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIDD.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD.L или SPY.
Основные характеристики
| MIDD.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MIDD.L и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MIDD.L и SPY
С начала года, MIDD.L показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции MIDD.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDD.L и SPY
MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD.L и SPY
Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.10% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% | 2.54% | 2.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD.L и SPY
Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD.L и SPY
iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.98% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.