PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDD.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDD.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - MIDD.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MIDD.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIDD.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

MIDD.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.88%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.54%

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDD.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		5.26%12.44%9.37%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов MIDD.L и MMS.L

Секторы
MIDD.L
MMS.L

Промышленность

19.9%
21.8%

Финансовые услуги

19.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.9%

Недвижимость

9.4%
12.8%

Технологии

9.2%
10.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.0%

Здравоохранение

4.4%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.4%

Энергетика

2.5%
5.6%

Промышленность

MIDD.L
19.9%
MMS.L
21.8%

Финансовые услуги

MIDD.L
19.5%
MMS.L
16.9%

Потребительский циклический сектор

MIDD.L
13.3%
MMS.L
10.9%

Недвижимость

MIDD.L
9.4%
MMS.L
12.8%

Технологии

MIDD.L
9.2%
MMS.L
10.3%

Сырьевые материалы

MIDD.L
6.6%
MMS.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

MIDD.L
6.1%
MMS.L
1.7%

Коммуникационные услуги

MIDD.L
5.9%
MMS.L
3.0%

Здравоохранение

MIDD.L
4.4%
MMS.L
7.7%

Коммунальные услуги

MIDD.L
3.0%
MMS.L
3.4%

Энергетика

MIDD.L
2.5%
MMS.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с MIDD.L:
MIDD.L с VMID.LMIDD.L с CSUK.LMIDD.L с CUKS.LMIDD.L с ISF.LMIDD.L с HMWO.LMIDD.L с SWDA.LMIDD.L с FTAL.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

MIDD.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDD.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDD.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDD.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDD.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок MIDD.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDD.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDD.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Сравнение комиссий MIDD.L и MMS.L

И MIDD.L, и MMS.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDD.L и MMS.L

Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		3.43%3.56%3.05%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIDD.L and MMS.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

MIDD.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор