Сравнение MID с ADC
MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while ADC (Agree Realty Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 4.50%/yr for ADC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MID и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 1.77%.
MID
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам MID и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 5.47% | 8.22% | 19.40% | 22.20% | -27.44% | 10.39% | 29.63% |
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | 5.97% |
Correlation
The correlation between MID and ADC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between MID and ADC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MID vs. ADC — Ранг доходности на риск
MID
ADC
Сравнение MID c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MID | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.13 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MID | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MID и ADC
Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MID | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -70.25% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.14% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -21.08% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -29.52% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -11.14% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -9.64% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.37% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MID и ADC
American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MID | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.87% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.04% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.92% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.79% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 23.64% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MID и ADC
Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ADC в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MID and ADC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MID has higher volatility (4.88%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs ADC's -70.25%.
MID currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MID и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор