Сравнение MGRVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -1.94% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRVX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MGRVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.19% соответственно.
MGRVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.62%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRVX и VOO
MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MGRVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MGRVX
VOO
Сравнение MGRVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.13 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MGRVX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRVX и VOO
Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.60% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MGRVX и VOO
Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -33.99% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.90% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -24.52% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -33.99% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.44% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.57% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRVX и VOO
MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.27% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.46% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 18.11% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.81% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.98% | -2.29% |