Сравнение MGGPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или VTI.
Основные характеристики
| MGGPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 32.61% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.41% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 13.00% |
| Макс. просадка | -51.83% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.41% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGPX показывает доходность 18.17%, а VTI немного ниже – 17.74%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и VTI
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и VTI
Дивидендная доходность MGGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 1.92% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% | 6.31% | 10.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и VTI
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и VTI
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.