Сравнение MGGPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или VTI.
Основные характеристики
| MGGPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.95% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 40.22% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.51% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.68% |
| Макс. просадка | -60.49% | -55.45% |
| Текущая просадка | -24.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и VTI
С начала года, MGGPX показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и VTI
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и VTI
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и VTI
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и VTI
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.19% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.