PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.00%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.00% против 15.04% соответственно.

MGGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-7.28%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.00%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.79%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MGGPX and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г.

0.81

The correlation between MGGPX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MGGPX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.38

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.24

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.24

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

14.94

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.38

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VTI

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-55.45%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.92%

-19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-19.30%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-25.36%

-25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-35.00%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-0.26%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.03%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.93%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VTI

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.90%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.13%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

12.17%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.40%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.30%

+4.79%

Сравнение комиссий MGGPX и VTI

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VTI

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор