PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.48%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.38% соответственно.

MGGPX

1 день
1.41%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.48%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.36%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MGGPX and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г.

0.81

The correlation between MGGPX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с BGETXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MGGPX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.81

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.48

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.59

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.45

-12.15

MGGPX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VTI

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-55.45%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.92%

-19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-19.30%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-25.36%

-25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-35.00%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-2.77%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.01%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

2.02%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VTI

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.86%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

10.00%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

12.75%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

17.50%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.31%

+4.92%

Сравнение комиссий MGGPX и VTI

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VTI

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор