PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFT.TO с TUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFT.TO с TUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) are both exchange-traded funds - MFT.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Mackenzie, while TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, MFT.TO returned 3.75%/yr vs 5.43%/yr for TUSB.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFT.TO и TUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у TUSB.TO с доходностью 3.49%.

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFT.TO и TUSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%-3.04%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%3.52%1.39%-2.53%3.22%1.54%3.47%

Correlation

The correlation between MFT.TO and TUSB.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.02

The correlation between MFT.TO and TUSB.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Floating Rate Income ETF

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO
Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

MFT.TO vs. TUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFT.TO c TUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFT.TOTUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.57

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.30

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.96

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.96

+0.23

MFT.TO vs. TUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFT.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSB.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFT.TO и TUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFT.TO и TUSB.TO

Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки TUSB.TO в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и TUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFT.TOTUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-11.97%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-3.62%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-5.20%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-7.56%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.46%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.43%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MFT.TO и TUSB.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) составляет 0.79%, в то время как у TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFT.TOTUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.37%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

4.53%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.53%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

6.72%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFT.TO и TUSB.TO

Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TUSB.TO в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFT.TO and TUSB.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFT.TO is categorized as Corporate Bonds, while TUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Mackenzie and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и TUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор