Сравнение MFT.TO с CACB.TO
MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and CACB.TO (CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MFT.TO returned 3.83%/yr vs 2.04%/yr for CACB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFT.TO и CACB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFT.TO показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у CACB.TO с доходностью 1.34%.
MFT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 4.32%
CACB.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFT.TO и CACB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 3.12% | 0.81% | 8.84% | 11.99% | -6.31% | 5.56% | -0.64% | 4.20% |
CACB.TO CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.34% | 4.34% | 7.21% | 8.55% | -9.72% | -2.45% | 9.82% | 7.33% |
Correlation
The correlation between MFT.TO and CACB.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between MFT.TO and CACB.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFT.TO vs. CACB.TO — Ранг доходности на риск
MFT.TO
CACB.TO
Сравнение MFT.TO c CACB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFT.TO | CACB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.83 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.66 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFT.TO и CACB.TO
Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки CACB.TO в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и CACB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFT.TO | CACB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -15.56% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -2.59% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -3.36% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.45% | -14.52% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.83% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.84% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFT.TO и CACB.TO
Текущая волатильность для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) составляет 0.86%, в то время как у CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFT.TO | CACB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.20% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.91% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.72% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.66% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.16% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFT.TO и CACB.TO
Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности CACB.TO в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB.TO CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.46% | 4.24% | 3.59% | 3.11% | 2.78% | 2.41% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 8.24% | 8.57% | 9.44% | 10.40% | 6.26% | 3.89% | 6.18% | 6.97% | 6.14% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
MFT.TO and CACB.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and CIBC.
Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и CACB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор