Сравнение MFSM с BRCE
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for BRCE.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и BRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у BRCE с доходностью 11.86%.
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и BRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 0.54% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 11.86% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MFSM and BRCE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. BRCE — Ранг доходности на риск
MFSM
BRCE
Сравнение MFSM c BRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | BRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и BRCE
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BRCE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и BRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -8.77% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.85% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.55% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и BRCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 14.15% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 14.15% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 14.15% | -10.71% |
Сравнение комиссий MFSM и BRCE
MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BRCE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и BRCE
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BRCE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and BRCE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.34% for BRCE.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while BRCE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.24% for BRCE.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и BRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор