Сравнение MFIC с ^GSPC
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MFIC returned 8.01%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.65% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам MFIC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -2.58% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MFIC and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MFIC and ^GSPC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MFIC
^GSPC
Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.98 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.78 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.28 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и ^GSPC
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -56.78% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -9.10% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.90% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -33.92% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -0.33% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -10.72% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 1.97% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.88% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 9.00% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 11.89% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 16.90% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 18.06% | +11.98% |
Часто задаваемые вопросы
MFIC and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIC has higher volatility (9.10%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор