PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		1.30%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.24% соответственно.

MFIC

1 день
0.00%
1 месяц
14.40%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.20%
1 год
-1.23%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.96%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с JPMMFIC с GOOGLMFIC с DBP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MFIC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.92

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.41

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.41

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

6.61

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между MFIC и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-56.78%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-12.14%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-25.43%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-33.92%

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-5.78%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-10.75%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.60%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.37%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

9.55%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

18.33%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

16.90%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

18.05%

+11.94%