PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFIC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIC с ^GSPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MFIC returned 6.54%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.17% соответственно.

MFIC

1 день
-1.91%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-10.21%
С начала года
-9.19%
1 год
-17.86%
3 года*
1.58%
5 лет*
5.49%
10 лет*
6.54%

^GSPC

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-9.19%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
^GSPC
S&P 500 Index		8.94%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between MFIC and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MFIC and ^GSPC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с GBDCMFIC с BROMFIC с ARCCMFIC с ETOHXMFIC с DBPMFIC с JPM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

MFIC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFIC^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.47

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.05

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.03

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

8.80

-10.66

MFIC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-56.78%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-9.10%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-18.90%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-25.43%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-33.92%

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-2.00%

-18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-10.70%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

2.10%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.36%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

10.04%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

12.60%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.00%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

18.05%

+11.96%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (6.04%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор