PortfoliosLab logo
Сравнение MFC с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFC и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MFC и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.09%
487.09%
MFC
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.21

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

MFC:

1.70

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

MFC:

1.25

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.01

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

MFC:

6.17

XLF:

4.72

Индекс Язвы

MFC:

5.45%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

MFC:

-6.52%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.97% соответственно.


MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

27.62%

10 лет

10.33%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.42%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
XLF: 1.37
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.92
MFC
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и XLF

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
3.90%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MFC и XLF

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-7.66%
MFC
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и XLF

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
13.51%
MFC
XLF