Сравнение MFC.TO с XSB.TO
MFC.TO (Manulife Financial Corporation) is a stock, while XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, MFC.TO returned 17.33%/yr vs 1.97%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MFC.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC.TO показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MFC.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 17.33% против 1.97% соответственно.
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
XSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам MFC.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.18% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between MFC.TO and XSB.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | -0.15 |
The correlation between MFC.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
MFC.TO
XSB.TO
Сравнение MFC.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.20 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.28 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC.TO и XSB.TO
Максимальная просадка MFC.TO за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -8.65% | -69.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -1.47% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -1.47% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -6.99% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.68% | -8.65% | -44.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -0.79% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.44% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC.TO и XSB.TO
Manulife Financial Corporation (MFC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 0.71% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 1.61% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 2.00% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 2.72% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 3.40% | +22.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность MFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
MFC.TO and XSB.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор