PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с GXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEXX и GXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.10%
-10.43%
MEXX
GXG

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность -69.21%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 4.22%.


MEXX

С начала года

-69.21%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

-64.16%

1 год

-59.25%

5 лет (среднегодовая)

-15.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GXG

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-10.67%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

-3.28%

10 лет (среднегодовая)

-5.93%

Основные характеристики


MEXXGXG
Коэф-т Шарпа-0.821.07
Коэф-т Сортино-1.091.57
Коэф-т Омега0.861.19
Коэф-т Кальмара-0.690.30
Коэф-т Мартина-1.402.13
Индекс Язвы42.00%9.28%
Дневная вол-ть71.65%18.58%
Макс. просадка-95.58%-78.88%
Текущая просадка-85.20%-59.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и GXG

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GXG в 0.62%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии GXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MEXX и GXG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c GXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.821.07
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.091.57
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.19
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.690.50
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.402.13
MEXX
GXG

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GXG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и GXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
1.07
MEXX
GXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и GXG

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности GXG в 6.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.42%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
6.68%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и GXG

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и GXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.20%
-29.32%
MEXX
GXG

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и GXG

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (GXG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
4.56%
MEXX
GXG