PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEXX с GXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEXXGXG
Дох-ть с нач. г.-65.66%0.92%
Дох-ть за 1 год-48.38%15.94%
Дох-ть за 3 года-11.47%-2.06%
Дох-ть за 5 лет-14.39%-5.23%
Коэф-т Шарпа-0.660.99
Коэф-т Сортино-0.671.48
Коэф-т Омега0.911.18
Коэф-т Кальмара-0.570.28
Коэф-т Мартина-1.222.18
Индекс Язвы38.99%8.57%
Дневная вол-ть72.20%18.88%
Макс. просадка-95.58%-78.88%
Текущая просадка-83.49%-61.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MEXX и GXG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и GXG

С начала года, MEXX показывает доходность -65.66%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 0.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.38%
-10.64%
MEXX
GXG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEXX и GXG

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GXG в 0.62%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии GXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEXX c GXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
GXG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GXG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GXG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GXG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GXG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GXG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.18

Сравнение коэффициента Шарпа MEXX и GXG

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GXG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и GXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
0.99
MEXX
GXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и GXG

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности GXG в 6.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
6.90%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и GXG

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и GXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.49%
-31.55%
MEXX
GXG

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и GXG

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (GXG) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
4.19%
MEXX
GXG