PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с ZPAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с ZPAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUD.L returned 9.89%/yr vs 9.96%/yr for ZPAB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ZPAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и ZPAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как ZPAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPAB.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у ZPAB.DE с доходностью 5.84%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

ZPAB.DE

1 день
1.01%
1 месяц
6.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.19%
1 год
17.07%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и ZPAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%6.25%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		5.84%28.37%8.96%19.62%-12.58%15.97%6.76%

Correlation

The correlation between MEUD.L and ZPAB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between MEUD.L and ZPAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DEZPAB.DE с ASWA.DE

Доходность на риск

MEUD.L vs. ZPAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c ZPAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LZPAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.09

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.67

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.41

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

4.90

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. ZPAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ZPAB.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и ZPAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LZPAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и ZPAB.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки ZPAB.DE в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и ZPAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LZPAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-26.48%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.02%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-14.02%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-26.48%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.47%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и ZPAB.DE

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LZPAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.95%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.13%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.66%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.20%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.14%

-2.22%

Сравнение комиссий MEUD.L и ZPAB.DE

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPAB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и ZPAB.DE

Ни MEUD.L, ни ZPAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and ZPAB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ZPAB.DE.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.20% for ZPAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и ZPAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор