PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IUES.L немного отстают с 10.07%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between MEUD.L and IUES.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.38

The correlation between MEUD.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и IUES.L

Секторы
MEUD.L
IUES.L

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

20.1%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Технологии

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Энергетика

5.5%
100.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
IUES.L

-

Промышленность

MEUD.L
20.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
IUES.L

-

Технологии

MEUD.L
9.4%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
IUES.L

-

Энергетика

MEUD.L
5.5%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
IUES.L

-

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.08

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.89

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.95

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и IUES.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-62.40%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-16.59%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-23.92%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-23.92%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-62.40%

+33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.77%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-16.00%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.37%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и IUES.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

8.73%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

19.54%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

23.12%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

26.63%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

28.23%

-13.31%

Сравнение комиссий MEUD.L и IUES.L

И MEUD.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и IUES.L

Ни MEUD.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and IUES.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while IUES.L is Energy Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор