Сравнение METY.L с TSLI.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METY.L returned -23.66% vs 51.84% for TSLI.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -9.68%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.68% | 40.52% | 15.49% |
Correlation
The correlation between METY.L and TSLI.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
METY.L
TSLI.L
Сравнение METY.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.87 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.75 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.25 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.71 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и TSLI.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -41.20% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -24.94% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -15.33% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -12.03% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 9.82% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и TSLI.L
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.L) составляет 7.07%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что METY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.09% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 25.47% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 37.64% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 43.19% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 43.19% | -12.80% |
Сравнение комиссий METY.L и TSLI.L
И METY.L, и TSLI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и TSLI.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что меньше доходности TSLI.L в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and TSLI.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L and TSLI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор