Сравнение METY.L с AMZI.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and AMZI.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METY.L returned -35.60% vs -10.13% for AMZI.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и AMZI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у AMZI.L с доходностью -13.46%.
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -29.00%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и AMZI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -29.00% | 6.34% | 0.58% |
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -13.46% | 4.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between METY.L and AMZI.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between METY.L and AMZI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. AMZI.L — Ранг доходности на риск
METY.L
AMZI.L
Сравнение METY.L c AMZI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METY.L | AMZI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.37 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.81 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METY.L и AMZI.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки AMZI.L в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и AMZI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | AMZI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -27.38% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -27.38% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -19.41% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -9.29% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 12.50% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и AMZI.L
IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) имеют волатильность 10.19% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | AMZI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 23.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 29.59% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 29.54% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 29.54% | +1.32% |
Сравнение комиссий METY.L и AMZI.L
И METY.L, и AMZI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и AMZI.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что больше доходности AMZI.L в 17.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 17.45% | 13.65% | 2.45% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 21.70% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and AMZI.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L and AMZI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и AMZI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор