PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и XT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности METV и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
4.22%
METV
XT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

1.46

XT:

0.19

Коэф-т Сортино

METV:

2.04

XT:

0.38

Коэф-т Омега

METV:

1.25

XT:

1.05

Коэф-т Кальмара

METV:

0.87

XT:

0.19

Коэф-т Мартина

METV:

7.09

XT:

0.78

Индекс Язвы

METV:

4.28%

XT:

4.22%

Дневная вол-ть

METV:

20.74%

XT:

17.31%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

METV:

-11.91%

XT:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 2.14%.


METV

С начала года

29.02%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

13.97%

1 год

30.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XT

С начала года

2.14%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

4.40%

1 год

2.83%

5 лет

8.01%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XT

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.460.16
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.040.34
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.04
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.870.16
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.090.67
METV
XT

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
0.16
METV
XT

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XT

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XT в 0.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.63%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок METV и XT

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.91%
-7.67%
METV
XT

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XT

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.37%
4.71%
METV
XT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab