PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METV и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.93%
0.95%
METV
XT

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у XT с доходностью -0.15%.


METV

С начала года

22.24%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

12.92%

1 год

32.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XT

С начала года

-0.15%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

0.95%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


METVXT
Коэф-т Шарпа1.660.61
Коэф-т Сортино2.300.93
Коэф-т Омега1.281.11
Коэф-т Кальмара0.900.59
Коэф-т Мартина7.962.52
Индекс Язвы4.23%4.18%
Дневная вол-ть20.30%17.39%
Макс. просадка-59.64%-34.41%
Текущая просадка-16.54%-9.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XT

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и XT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.660.61
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.300.93
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.11
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.59
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.962.52
METV
XT

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
0.61
METV
XT

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XT

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XT в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.44%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок METV и XT

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.54%
-9.74%
METV
XT

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XT

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
4.56%
METV
XT