PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVXT
Дох-ть с нач. г.21.63%2.88%
Дох-ть за 1 год38.84%20.59%
Дох-ть за 3 года-5.05%-2.29%
Коэф-т Шарпа1.841.08
Коэф-т Сортино2.521.56
Коэф-т Омега1.311.19
Коэф-т Кальмара0.930.84
Коэф-т Мартина8.874.61
Индекс Язвы4.22%4.15%
Дневная вол-ть20.34%17.73%
Макс. просадка-59.64%-34.41%
Текущая просадка-16.95%-7.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и XT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и XT

С начала года, METV показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 2.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.61%
6.40%
METV
XT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и XT

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87
XT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.61

Сравнение коэффициента Шарпа METV и XT

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.08
METV
XT

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и XT

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XT в 0.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.43%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок METV и XT

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-7.00%
METV
XT

Волатильность

Сравнение волатильности METV и XT

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
4.53%
METV
XT