Сравнение METV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
METV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности METV и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METV и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -14.16% | 30.83% | 24.93% | 60.57% | -52.66% | 0.40% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
METV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METV и SCHX
METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
METV vs. SCHX — Ранг доходности на риск
METV
SCHX
Сравнение METV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METV | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.51 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.02 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.80 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между METV и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и SCHX
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок METV и SCHX
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| METV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -34.33% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -12.19% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -5.67% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -4.00% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.62% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и SCHX
Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.36% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 9.67% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.33% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 17.13% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 18.13% | +12.09% |