Сравнение METU.L с LEGR.L
METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) and LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds - METU.L tracks the Solactive Global Metaverse Innovation Index while LEGR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, METU.L returned 26.66%/yr vs 20.89%/yr for LEGR.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METU.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.L.
Доходность
Сравнение доходности METU.L и LEGR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METU.L торгуется в GBP, в то время как LEGR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEGR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METU.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у LEGR.L с доходностью 12.71%.
METU.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU.L и LEGR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METU.L Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc | 19.26% | 10.47% | 21.99% | 66.81% | -24.07% |
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.71% | 22.20% | 18.32% | 15.73% | -3.29% |
Correlation
The correlation between METU.L and LEGR.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between METU.L and LEGR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск
METU.L
LEGR.L
Сравнение METU.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU.L | LEGR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.21 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 14.27 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.40 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок METU.L и LEGR.L
Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки LEGR.L в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и LEGR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.80% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -7.63% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -15.29% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.10% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.35% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.25% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU.L и LEGR.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что METU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 4.90% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 10.68% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 13.40% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 15.11% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.35% | +9.76% |
Сравнение комиссий METU.L и LEGR.L
METU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEGR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU.L и LEGR.L
Ни METU.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METU.L and LEGR.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index, while LEGR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for METU.L and 0.65% for LEGR.L.
Подберите оптимальное распределение для METU.L и LEGR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор