PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METU.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU.L и DRVG.L


2026 (YTD)2025202420232022
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc
-14.60%10.47%21.99%66.81%-24.07%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.52%20.43%-4.12%19.60%-19.89%

Доходность по периодам

С начала года, METU.L показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 5.52%.


METU.L

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-21.39%
1 год
12.42%
3 года*
16.57%
5 лет*
10 лет*

DRVG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.52%
6 месяцев
8.66%
1 год
44.58%
3 года*
8.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METU.L и DRVG.L

METU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

METU.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU.L
Ранг доходности на риск METU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METU.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.71

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.32

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

5.19

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

14.23

-12.44

METU.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DRVG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METU.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.03

+0.38

Корреляция

Корреляция между METU.L и DRVG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU.L и DRVG.L

METU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM2025202420232022
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок METU.L и DRVG.L

Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


METU.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-40.24%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-10.43%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.16%

-6.05%

-21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-18.39%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

3.80%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности METU.L и DRVG.L

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеют волатильность 7.05% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METU.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

16.03%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

26.01%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

24.86%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

24.86%

+2.21%